Luca Giusti – FX Trading Systems

il mercato più accessibile, anche per chi vuole iniziare con piccoli capitali

Il mercato più grande del mondo (per valore delle transazioni) è anche quello con la soglia di accesso più bassa: se per operare sugli omologhi Futures Valutari sono richieste diverse migliaia di dollari solo per aprire una posizione con 1 contratto, sul Forex hai invece la possibilità di frazionare questi controvalori fino a 1/100.

Ma questo è soltanto uno dei Vantaggi che offre questo mercato: ecco gli altri…

1) grazie alla totale libertà di scelta del nozionale da impiegare, puoi frazionare l’ingresso e l’uscita dalla posizione (tecnicamente su chiama Scaling IN e Scaling OUT, che se fatto con dei Futures richiederebbe di esporsi con molti contratti) adottando un Money Management decisamente più efficace rispetto ad un ingresso o uscita unica sulla base di un semplice stop o target… anche questi aspetti vengono approfonditi durante questa giornata di corso.

2) poter adattare il Position Sizing per avere sempre sotto Controllo il Rischio in termini monetari,

3) noi operiamo SOLO se abbiamo un edge (= un “vantaggio”): quando operiamo sul Forex questo vantaggio lo cerchiamo nelle Correlazioni fra le Valute che compongono Cambi e Cross FX. Poter operare su quei Cross valutari (Forex) che sono originati dall’incrocio di Valute che esibiscono Correlazioni stabili, secondo logiche di tipo Convergence Trading, o sui Cambi con logiche Trend Following.

4) ed infine, le opportunità di un mercato aperto 24/24, che significa non soffrire quelle discontinuità nei prezzi (= gap) che potrebbero verificarsi sulle posizioni overnight, su alcuni Futures o sul mercato Azionario, aperti per pochi ore al giorno.

Puoi seguire questo corso anche se NON hai alcuna esperienza di programmazione di Trading System, perchè la finalità di questo Corso è farti capire COME FUNZIONA il Forex e metterti a disposizione delle Strategie che funzionano.

Ogni Strategie è spiegata accuratamente sulle Slide, quindi NON è necessario che tu conosca come Codificare e Testare Idee di Trading in Easy Language (su TradeStation o Multicharts), ma SE sei in grado di farlo, potrai davvero sfruttare fino in fondo tutte le potenzialità di questo Corso, accedendo ai codici (aperti) dei Trading System, potendo modificare alcune delle regole di ingresso o di gestione della posizione, utilizzare questi stessi Modelli per cercare altri Bias da poter sfruttare su altri mercati, cambiare il Money Management, costruire Portafogli… ma ecco, più in dettaglio, che cosa ti insegneremo in questo corso:

IL PROGRAMA (E COSA IMPARERAI…)

In questa giornata mettiamo a disposizione 6 Classi di Trading Systems con codice aperto per Tradestation e Multicharts (quindi NON semplici indicatori o la “spiegazione” di una metodo, ma sistemi meccanici da poter analizzare in dettaglio e verificarne l’effettivo funzionamento) che potrai seguire agganciandoli direttamente alla piattaforma (Trading AUTOMATICO) oppure attraverso l’immissione manuale degli ordini, seguendo le indicazioni del trading system:

1) Sistema basato sull’individuazione di BIAS sul Forex, con 3 Trading Systems su EURUSD, AUDUSD e GBPJPY (e spiegazione del Metodo che utilizziamo per Individuare Bias, Selezionarli e Testarli)

2) Sistema Intraday di tipo Reversal sui Cross Valutari AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD (che sfrutta l’analisi delle Correlazioni fra le Valute)

3) Sistema Multiday di tipo Breakout su un Portafoglio di Cambi FX

4) Sistema Multiday per seguire le “Mani Forti” su EURUSD

5) Sistema Multiday di tipo Trend Following su EURUSD 60M

6) Indicatore per Analizzare la Forza Relativa di una Valuta contro tutte le altre (se scorri in basso nella pagina, trovi un Video che mostra come puoi utilizzarlo)

6 Classi di Strategie declinate su diversi Cambi e Cross, che ti permetteranno di costruire un Portafoglio di decine di Trading System con cui andare a mercato

…ma il Valore di questo Corso non è solamente in questi Trading Systems che mettiamo a disposizione (potevano semplicemente affittarli o venderli…) ma nella comprensione delle ragioni che li rendono profittevoli (del “perchè”), quindi delle specificità del mercato valutario rispetto ad altri mercati, passando per la natura di un cambio o cross nelle diverse sessioni orarie (strategie BIAS), per le correlazioni fra le valute (e mostriamo come operare in convergence con il sistema sui Cross valutari), per la centralità del Dollaro (e mostriamo come operare sui Cambi, quindi una Valuta contro USD, con il trading system sui breakout), per l’analisi delle posizioni detenute dagli operatori istituzionali, per l’analisi delle Forza Relativa, che può farci davvero comprendere l’origine (e l’affidabilità) di un Trend.

Ecco, più in dettaglio, una presentazione delle strategie del Corso: la maggior parte di questi Trading System son stati messi a disposizione fin dalla prima edizione del 2014, mentre altri (come quello sui Bias) sono stati aggiunti nelle edizioni successive.

INTRADAY SEASONALS (BIAS) SUL FOREX

3 Trading Systems costruti sull’individuazione di BIAS su Cambi e Cross FX. Accanto alla presentazione (a codice aperto) di queste strategie su EURUSD, AUDUSD, GBPJPY, ti spieghiamo un METODO: tutti i passaggi che seguiamo (in dettaglio) per analizzare un mercato e arrivare a codificare una strategia bias come queste 3 che avrete a disposizione (così da poterne creare altre).

INTRADAY REVERSAL SUI CROSS AUDNZD, AUDCAD, NZDCAD

Sfruttare le Correlazioni fra le Valute: l’operatività sui Cross Valutari spiegata nelle precedenti edizioni di questo corso, si basava sull’impiego di un indicatore derivato da un Trading System: dall’edizione di Aprile 2014 abbiamo deciso di mettere a disposizione dei partecipanti direttamente il Trading System, per agganciarlo alla piattaforma oppure seguirlo con l’immissione di ordini manuali.

Il sistema opera sui Cross Valutari per cercare di prendere profitto dai temporanei disallineamenti fra le valute nel corso della giornata: si definiscono delle aree di eccesso e si aspetta il verificarsi di un setup di ingresso oltre queste aree per puntare su una riconvergenza verso l’equilibrio. Questa operatività nasce da regole che non sono un semplice frutto dell’osservazione, ma sono state codificate nel trading systems che mettiamo a disposizione nel corso.

La tecnica alla base di questa operatività deriva da logiche tipiche di Spread Trading (o Pairs Trading) applicate al mercato valutario (Forex), in particolare di Convergence Trading.

Il sistema che verrà messo a disposizione permette di operare con Nozionale VARIABILE (secondo un position sizing di tipo Percent Volatility, predefinendo il rischio in USD e adattando il nozionale per mantenerlo costante su ogni operazione in una certa % del proprio account) e include anche la possibilità di effettuare delle uscite frazionali dalla posizione.

MULTIDAY BREAKOUT SUI CAMBI

Tutto Ruota intorno al Dollaro: questo sistema opera su un paniere di Cambi oltre che su un paio di Cross contro Yen (JPY) secondo una logica di Breakout molto robusta (basti pensare che la versione “tradizionale”, senza alcuni accorgimenti che si sono resi necessari per le specificità del mercato valutario, funziona piuttosto bene anche su un paniere di Azioni e su una decina di Futures su Commodities).

Si tratta di un sistema che resta in posizione mediamente fra 2 e 3 giornate borsistiche (quindi non poche ore come i sistemi intraday precedenti, ma neppure così “lento” come quello sui Cross contro JPY) e permette di impostare i propri ordini in piattaforma ogni sera alla chiusura dei mercati azionari.

Sistemi di questo tipo non devono cercare di ottenere Equity regolari sul singolo strumento negoziato (che produce un numero di operazioni limitato ad appena una ventina di trade all’anno per ogni strumento), ma cercando di recupare questa regolarità sull’equity complessiva ottenuta sommando le singole equity… ma su Cambi come GBPUSD produce risultati niente male!

SISTEMA MULTIDAY PER SEGUIRE LE “MANI FORTI” SU EURUSD

Segui le “Mani Forti”: il Forex è un mercato Over The Counter, e non abbiamo a disposizione informazioni sufficientemente attendibili su Volumi e Open Interest… ma sul CME scambiano i Futures Valutari e per mercati come EURUSD oltre a queste informazioni, abbiamo anche a disposizione indicazioni ben più preziose, quali, ad esempio, come sono posizionate le “Mani Forti” (Hende Fund e Istituzionali).

SISTEMA MULTIDAY TREND FOLLOWING SU EURUSD

Follow the Trend, sullo strumento più liquido (anche con le Opzioni): dietro questo sistema c’è una storia particolare… era stato scolpito ormai più di 8 anni fa, ma non era mai stato messo in produzione perchè allora gli era stata preferita una versione alternativa, più sofisticata Nell’estate 2015 apro per errore un workspace e carico questo sistema… Il risultato? Ecco cosa ha combinato fino ai giorni nostri.

Ciò che sorprende ancora di più, è che la versione più sofisticata dopo un anno a mercato ha iniziato a mostrare segni di degrado, mentre questa versione ha “tenuto” nel corso del 2013 per poi cavalcare nuovamente la volatilità su EURUSD della seconda parte del 2014 e 2015.

Opera su EURUSD spot a 60 min, sviluppa un average trade molto capiente (dato che può portare le operazioni overnight) e si presta piuttosto bene anche ad essere seguito vendendo opzioni sul Future EUR (con le tecniche mostrate nei corsi sulle Opzioni su Futures)

IL MODELLO PER L’ANALISI DELLA FORZA RELATIVA

Questo te lo presento nel secondo video che trovi qui sotto…

Come vedi, il nostro approccio al Forex è di tipo QUANTITATIVO: impieghiamo Trading System che cercano di sfruttare dei disallineamenti nelle Correlazioni fra le valute, che operano su BIAS, o che cercando di trarre vantaggio da certe condizioni legate alla Volatilità.

Ma la finalità di questo Corso è farti capire COME FUNZIONA il Forex e metterti a disposizione delle Strategie che funzionano.

Ma la comprensione di cosa funziona sul Forex passa dal capire qual’è il legame fra le Valute che compongono un Cambio o un Cross: nel prossimo Video, Luca Giusti ti presenta un Modello per Analizzare la Forza Relativa fra le Valute, perchè il corso FX Trading Systems NON si limita a metterti a disposizione dei Trading System ma ti presenta anche degli strumenti per conoscere più a fondo questo mercato (così da trarne profitto).

…una giornata di formazione davvero completa, che mostra come operare sia con sistemi meccanici Intraday che sistemi Multiday, sfruttando logiche diverse (Reversal, Breakout, sulla base di Inefficienze) e su una gamma di strumenti molto ampia che copre tutti i Cambi e buona parte dei Cross valutari, mostrando come lavora ciascun sistema (sono tutti messi a disposizione con CODICE APERTO, per Tradestation e Multicharts , quindi modificabile e migliorabile) e andando a fondo a comprenderne le ragioni di ogni ingresso o uscita dalla posizione… per imparare a conoscere come operare sul Forex attraverso tecniche REPLICABILI perchè MECCANICHE.

Tutto il materiale è codificato in Easy Language e direttamente utilizzabile sulle piattaforme TradeStation oppure Multicharts. Se programmi su altre piattaforme, vedrai che la codifica Easy Language è davvero semplice e non ci metterai molto a convertire queste strategie in altri linguaggi (come MQL per MetaTrader).

COSA INCLUDE IL CORSO (E I BONUS)

1) La partecipazione Collegato a Distanza, da casa tua in Live Streaming, al Corso (pianifichiamo almeno 2 edizioni ogni anno)

2) La Registrazione integrale del Corso (puoi iniziare SUBITO guardando la Registrazione della precedente edizione, in attesa della prossima in partenza)

3) La Rifrequenza Gratuita al Corso

4) Le Slide del Corso, gli e-Book e tutto il Materiale didattico (i corsi di QTLab NON sono semplici registrazioni, ma sono qualcosa di “vivo“, dove il docente carica continuamente nuovo materiale e strategie)

5) Tutti i Trading Systems del Corso (a codice aperto easy language)

6) Tutti le Sessioni Webinar Live “Dopo Corso”, in cui troverai approfondimenti e potrai fare tutte le domande al docente del Corso

7) Tutorial Video per imparare ad usare la Piattaforma TradeStation

8) …oltre all’accesso al Forum e alla possibilità di effettuare sessioni individuali di Coaching con il docente del Corso.